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Modelli addestrati, metriche e segnali previsionali

Model run

2

Accuracy test

53,80%

AUC test

0,5448

Top20 alpha

2,04%

Top20 accuracy

50,36%

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Dettaglio modello

ID #2 Strategia ZAP
Nome ML V2 logistic_regression Tipo logistic_regression
Versione v20260530_102056 Status completed
Target target_outperform Orizzonte 60 giorni
Train 27/05/2016 → 27/03/2023 Validation 28/03/2023 → 12/09/2024
Test 13/09/2024 → 04/03/2026 Artifact /home/zymail/web/sei.zymail.net/python/models/ml_v2_logistic_regression_strategy_1_20260530_102056.joblib

Metriche principali

Periodo Accuracy Baseline AUC Precision Recall F1 Top20 accuracy Top20 alpha Bottom20 alpha
Train 55,10% 51,39% 0,5658 56,58% 54,22% 55,38% 58,68% 3,97% -1,18%
Validation 54,94% 47,76% 0,5694 52,74% 54,39% 53,56% 58,91% 4,41% -2,07%
Test 53,80% 46,24% 0,5448 50,04% 54,64% 52,24% 50,36% 2,04% -1,55%

Interpretazione test

Accuracy vs baseline

Il modello è utile solo se supera la baseline del test. Baseline = percentuale naturale di casi che battono il benchmark.

AUC

AUC misura la capacità di ordinare bene i titoli. Sopra 0,50 c’è segnale; sopra 0,55 è già interessante per MVP.

Top20 alpha

È la metrica più operativa: indica quanto rende il gruppo migliore scelto dal modello rispetto al benchmark.

Avvertenza

Il modello è ancora sperimentale. Serve aumentare l’universo titoli e fare walk-forward prima di usarlo con capitale reale.

Importanza feature

Feature Importanza Barra
old_momentum_score_rank 0,555351
atr_14_rank 0,180301
return_120d_rank 0,177317
momentum_6m_rank 0,177317
return_60d_rank 0,141609
momentum_3m_rank 0,141609
volatility_120d_rank 0,101446
not_too_extended 0,083345
price_vs_ma_200_rank 0,083345
return_252d_rank 0,073523
momentum_12m_rank 0,073523
price_vs_ma_50_rank 0,073468
macd_signal_rank 0,054149
return_5d_rank 0,032911
volatility_inverse_rank 0,031351
volatility_60d_rank 0,031351
old_risk_score_rank 0,029549
old_composite_score_rank 0,024575
return_20d_rank 0,024047
momentum_1m_rank 0,024047
rsi_distance_50_rank 0,022438
rsi_14_rank 0,021001
macd_rank 0,015833
volatility_20d_rank 0,010233
volume_ratio_20d_rank 0,008810

Feature usate

return_1d_rank
return_5d_rank
return_20d_rank
return_60d_rank
return_120d_rank
return_252d_rank
momentum_1m_rank
momentum_3m_rank
momentum_6m_rank
momentum_12m_rank
volatility_20d_rank
volatility_60d_rank
volatility_120d_rank
price_vs_ma_50_rank
price_vs_ma_200_rank
rsi_14_rank
macd_rank
macd_signal_rank
atr_14_rank
volume_ratio_20d_rank
old_composite_score_rank
old_momentum_score_rank
old_risk_score_rank
volatility_inverse_rank
rsi_distance_50_rank
not_too_extended

Ultimi modelli

ID Modello Tipo Accuracy AUC F1 Status Creato
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