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Modelli addestrati, metriche e segnali previsionali

Model run

2

Accuracy test

53,85%

AUC test

0,5449

Top20 alpha

2,06%

Top20 accuracy

50,36%

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Dettaglio modello

ID #1 Strategia ZAP
Nome ML V2 logistic_regression Tipo logistic_regression
Versione v20260527_180516 Status completed
Target target_outperform Orizzonte 60 giorni
Train 27/05/2016 → 24/03/2023 Validation 27/03/2023 → 11/09/2024
Test 12/09/2024 → 02/03/2026 Artifact /home/zymail/web/sei.zymail.net/python/models/ml_v2_logistic_regression_strategy_1_20260527_180516.joblib

Metriche principali

Periodo Accuracy Baseline AUC Precision Recall F1 Top20 accuracy Top20 alpha Bottom20 alpha
Train 55,10% 51,40% 0,5657 56,60% 54,23% 55,39% 58,71% 3,97% -1,17%
Validation 54,95% 47,73% 0,5696 52,72% 54,35% 53,52% 58,95% 4,40% -2,08%
Test 53,85% 46,34% 0,5449 50,19% 54,71% 52,35% 50,36% 2,06% -1,56%

Interpretazione test

Accuracy vs baseline

Il modello è utile solo se supera la baseline del test. Baseline = percentuale naturale di casi che battono il benchmark.

AUC

AUC misura la capacità di ordinare bene i titoli. Sopra 0,50 c’è segnale; sopra 0,55 è già interessante per MVP.

Top20 alpha

È la metrica più operativa: indica quanto rende il gruppo migliore scelto dal modello rispetto al benchmark.

Avvertenza

Il modello è ancora sperimentale. Serve aumentare l’universo titoli e fare walk-forward prima di usarlo con capitale reale.

Importanza feature

Feature Importanza Barra
old_momentum_score_rank 0,548333
atr_14_rank 0,180257
return_120d_rank 0,176137
momentum_6m_rank 0,176137
return_60d_rank 0,140269
momentum_3m_rank 0,140269
volatility_120d_rank 0,101827
price_vs_ma_200_rank 0,083482
not_too_extended 0,083482
price_vs_ma_50_rank 0,073776
return_252d_rank 0,072521
momentum_12m_rank 0,072521
macd_signal_rank 0,053001
return_5d_rank 0,033300
volatility_60d_rank 0,031491
volatility_inverse_rank 0,031491
old_risk_score_rank 0,029555
return_20d_rank 0,023941
momentum_1m_rank 0,023941
old_composite_score_rank 0,023439
rsi_distance_50_rank 0,023143
rsi_14_rank 0,020895
macd_rank 0,013688
volatility_20d_rank 0,010471
volume_ratio_20d_rank 0,008752

Feature usate

return_1d_rank
return_5d_rank
return_20d_rank
return_60d_rank
return_120d_rank
return_252d_rank
momentum_1m_rank
momentum_3m_rank
momentum_6m_rank
momentum_12m_rank
volatility_20d_rank
volatility_60d_rank
volatility_120d_rank
price_vs_ma_50_rank
price_vs_ma_200_rank
rsi_14_rank
macd_rank
macd_signal_rank
atr_14_rank
volume_ratio_20d_rank
old_composite_score_rank
old_momentum_score_rank
old_risk_score_rank
volatility_inverse_rank
rsi_distance_50_rank
not_too_extended

Ultimi modelli

ID Modello Tipo Accuracy AUC F1 Status Creato
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